por Daemon Investments | ago 16, 2021 | Investimentos Quantitativos, Publicações
Análise de estilo dos principais fundos quantitativos brasileiros usando modelos de fatores. Por Hully Rolemberg Em uma das nossas últimas publicações, nós te mostramos como modelos multifatoriais podem ser usados para analisar o estilo de uma carteira e, portanto,...
por Daemon Investments | ago 5, 2021 | Investimentos Quantitativos, Notícias
Uma aplicação de Ciência de Dados em fundos quantitativos: a estimação da matriz de covariância Por Hully Rolemberg e Paulo Hermanny Com a sistematização dos processos e o uso de métodos científicos, os fundos quant conseguem diversificar de forma mais eficiente suas...
por Daemon Investments | ago 2, 2021 | Investimentos Quantitativos, Publicações
Entenda as principais diferenças entre fundo multimercado tradicional e fundo multimercado quantitativo. Primeiro, em um fundo tradicional, a gestão de ativos é feita por uma equipe. Nela, os processos são bem mais convencionais. Estudam os fundamentos do ativo,...
por Daemon Investments | jul 16, 2021 | Investimentos Quantitativos
Uma revisita à literatura de modelos de fatores e como eles podem ser úteis para comparar fundos de investimento. Por Time Quant Modelos de fatores são bastante difundidos entre os gestores do mercado financeiro e podem ser utilizados para diferentes fins: estratégias...
por Daemon Investments | jul 6, 2021 | Investimentos Quantitativos, Notícias
Fundos quantitativos são fundos de investimento que fazem a gestão dos ativos com base em modelos matemáticos e algoritmos. Utilizam técnicas computacionais e estatistícas para identificar padrões e assimetrias de preços dos ativos. Já estabelecido em outros países,...
