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Glossário Quant: Volatilidade

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Descomplicando um dos conceitos mais utilizados no mercado financeiro.

Como já mencionado no texto “Glossário quant: Top 10 palavras mais usadas”, o nosso time de estratégias sistemáticas utiliza inúmeras palavras e termos específicos do mercado financeiro na rotina de trabalho. Hoje adentraremos um pouco mais sobre um desses conceitos, denominado “volatilidade“.

Volatilidade é um dos termos mais importantes do mercado financeiro e, apesar de muito se falar sobre o assunto, ainda existem dúvidas sobre sua definição. Entender como a volatilidade funciona é fundamental para quem quer investir, já que essa é uma métrica que pode ser usada para avaliar oportunidades de investimentos, por exemplo.

O que é volatilidade?

Volatilidade é definida como uma medida estatística de dispersão dos retornos de um ativo – ações, fundos de investimento e índices de mercado, por exemplo. Em outras palavras, usamos a volatilidade para expressar a intensidade e a frequência das oscilações de preço de um ativo.

Quanto maior a variação do preço de um ativo em um determinado período tempo, maior deve ser a sua medida de volatilidade. Por isso, a volatilidade é usada como uma medida risco do investimento, já que ativos mais voláteis estão mais sujeitos a perdas maiores, sendo assim mais arriscados.

Tipos de volatilidade

É importante ressaltar que não existe apenas um tipo de volatilidade. Podemos definir 2 tipos principais:

  • Volatilidade Histórica
  • Volatilidade Implícita

Volatilidade Histórica:

A volatilidade histórica utiliza dados passados dos preços e pode ser estimada usando métricas desvio padrão, por exemplo. Vamos nos concentrar na volatilidade histórica.  

Volatilidade Implícita:

A volatilidade implícita é obtida a partir de modelos de precificação de opções e representa a percepção do mercado em relação à volatilidade futura.

Para saber mais sobre o conceito de volatilidade, acesse nosso artigo “Volatilidade: qualidade do que é volátil“.


Leia também o texto: “Glossário Quant: Algoritmos”.

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