Encontrar profissionais capacitados para trabalhar com algoritmos tem sido um desafio para as gestoras quantitativas.
Um fundo quant precisa de pessoas cujas formações vão além das tradicionais Ciências Econômicas e Engenharias, e abarquem graduações e especializações em Matemática Aplicada, Ciências da Computação ou Ciência de Dados.
“A gente se autointitula como desenvolvedor, não como gestor”, diz Sérgio Rhein Schirato, sócio-fundador da Daemon Investimentos, PhD em Ciências e MBA em Matemática Aplicada.
A dificuldade de encontrar um profissional desse calibre é tão grande que a Daemon busca se envolver cada vez mais com a academia e a apoiar eventos científicos, a fim de formar e encontrar esses novos perfis, inclusive, já teve de procurar mão de obra no exterior.
Dentre as iniciativas da Daemon para desenvolver profissionais aptos a trabalhar com fundos quantitativos, está a participação e patrocínio de eventos relacionados à área, como o Encontro Brasileiro de Data Science, promovido pela FGV, por exemplo.
O gestor-pesquisador modela fontes de dados e avalia históricos de ativos que tiveram bom desempenho no passado. Ao identificar padrões, o gestor-desenvolvedor cria uma programação para tentar aproveitar momentos de assimetrias do mercado e maximizar ganhos.
“A gente passa muito tempo discutindo os modelos, robustez dos algoritmos e forma de implementação”, afirma Schirato.
Da pesquisa e modelagem do algoritmo até ele começar a rodar, pode levar de um a seis meses. No Daemon Nous Global, uma vez que os algoritmos entram em produção, eles mesmos executam as ordens de compra e venda de ativos de forma automatizada.
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